口座配分と再現検証
研究用の仮想口座です。実口座の運用実績ではありません。優位性未確認。算出：2026/11/05 16:50 JST
米国 USD口座
基準市場日：2026-11-04。保存価格での再計算。公開済み比率との一致は各ETF詳細で確認できます。
- 投資／現金比率
- 52.12% ／ 47.88%
- 推定年率ボラ
- 9.56%
- gross／net概算
- 150.00% ／ 91.09%
- 保有方向数／正の配分数
- 7 ／ 7
- 共分散の共通観測数
- 60（60営業日窓・最低40件）
- 配分状態
- VALID
gross＝Σ比率×倍率絶対値、net＝Σ比率×符号付き倍率。net相殺でgross上限を回避しません。異なる投資対象のnetは厳密なヘッジ量ではありません。
グループ配分：半導体 18.68% ／ 情報技術 0.00% ／ 金融 14.33% ／ S&P500 14.33% ／ 単一株 4.78% ／ Nasdaq-100 0.00%
組入れ資格待ち：SPCH・SSPC。既存商品の取得障害は口座配分を保留し、他へ再配分しません。
バックテスト
A〜CはS&P500（SPY／SPXL／SPXS）、目標100%の単一対象比較。Dは口座全体の現行制約です。異なる期間のCAGRを順位付けしません。PARTIALは停止日までの部分検証です。
D 現行制約の口座全体 · 利用可能期間 · standard · PARTIAL
2013-11-14〜2026-03-09 ／ 3095営業日 ／ 配分判定の保留：65日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.95% | 5.26% | -29.74% | 14.71% | 0.42 | 0.57 | 0.18 |
最長水面下：921暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：137.55倍 ／ 費用：1,954.37 USD
平均投資：36.89% ／ 平均現金：63.07% ／ 決済済み往復：414回 ／ 勝率：40.34%
最悪日：-7.89% ／ 最悪月：-12.44% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-9,058.18
欠損・執行制約 68件
- 2016-09-01 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-09-21 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-09-27 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-10-07 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-10-18 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-10-21 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-11-28 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-12-23 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-12-27 配分判定保留。既存保有を維持
- 2017-05-08 配分判定保留。既存保有を維持
- 2017-05-31 配分判定保留。既存保有を維持
- 2018-05-02 SOXS 寄付き価格未確認のため約定なし
- 2018-05-03 配分判定保留。既存保有を維持
- 2018-08-09 配分判定保留。既存保有を維持
- 2024-04-02 配分判定保留。既存保有を維持
- 2024-04-03 配分判定保留。既存保有を維持
- 2024-04-04 配分判定保留。既存保有を維持
- 2024-04-05 配分判定保留。既存保有を維持
- 2024-04-08 配分判定保留。既存保有を維持
- 2026-03-10 TSLS 分割・併合端数の処理が未確認
D 現行制約の口座全体 · 利用可能期間 · high · PARTIAL
2013-11-14〜2026-03-09 ／ 3095営業日 ／ 配分判定の保留：65日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.38% | 2.43% | -35.40% | 14.70% | 0.24 | 0.32 | 0.07 |
最長水面下：1526暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：134.19倍 ／ 費用：5,730.62 USD
平均投資：36.84% ／ 平均現金：63.12% ／ 決済済み往復：414回 ／ 勝率：39.37%
最悪日：-7.68% ／ 最悪月：-13.75% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-8,962.62
欠損・執行制約 68件
- 2016-09-01 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-09-21 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-09-27 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-10-07 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-10-18 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-10-21 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-11-28 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-12-23 配分判定保留。既存保有を維持
- 2016-12-27 配分判定保留。既存保有を維持
- 2017-05-08 配分判定保留。既存保有を維持
- 2017-05-31 配分判定保留。既存保有を維持
- 2018-05-02 SOXS 寄付き価格未確認のため約定なし
- 2018-05-03 配分判定保留。既存保有を維持
- 2018-08-09 配分判定保留。既存保有を維持
- 2024-04-02 配分判定保留。既存保有を維持
- 2024-04-03 配分判定保留。既存保有を維持
- 2024-04-04 配分判定保留。既存保有を維持
- 2024-04-05 配分判定保留。既存保有を維持
- 2024-04-08 配分判定保留。既存保有を維持
- 2026-03-10 TSLS 分割・併合端数の処理が未確認
D 現行制約の口座全体 · 全商品の共通期間 · · BLOCKED
全商品の共通履歴未成立。利用可能期間を別途検証。
D 現行制約の口座全体 · 直近の正常区間（資金リセットの別検証） · standard · OK
2026-07-16〜2026-11-04 ／ 79営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05% | 3.46% | -6.78% | 13.97% | 0.31 | 0.44 | 0.51 |
最長水面下：83暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：3.7倍 ／ 費用：37.66 USD
平均投資：47.24% ／ 平均現金：52.74% ／ 決済済み往復：15回 ／ 勝率：40.00%
最悪日：-2.45% ／ 最悪月：-3.21% ／ ベア損益寄与（費用込み）：14.52
欠損・執行制約 0件
D 現行制約の口座全体 · 直近の正常区間（資金リセットの別検証） · high · OK
2026-07-16〜2026-11-04 ／ 79営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01% | -0.04% | -7.35% | 13.81% | 0.07 | 0.09 | -0.01 |
最長水面下：83暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：3.59倍 ／ 費用：127.29 USD
平均投資：46.97% ／ 平均現金：53.00% ／ 決済済み往復：15回 ／ 勝率：40.00%
最悪日：-2.46% ／ 最悪月：-3.57% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-3.26
欠損・執行制約 0件
A 通常ETF買い持ち · 単一指数の共通開始日 · standard · OK
2013-11-14〜2026-11-04 ／ 3262営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.81% | 12.55% | -30.76% | 15.45% | 0.85 | 1.19 | 0.41 |
最長水面下：708暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：0.44倍 ／ 費用：9.82 USD
平均投資：91.95% ／ 平均現金：7.92% ／ 決済済み往復：0回 ／ 勝率：未算出
最悪日：-9.77% ／ 最悪月：-11.30% ／ ベア損益寄与（費用込み）：0
欠損・執行制約 0件
A 通常ETF買い持ち · 単一指数の共通開始日 · high · OK
2013-11-14〜2026-11-04 ／ 3262営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.56% | 12.55% | -30.80% | 15.47% | 0.84 | 1.19 | 0.41 |
最長水面下：708暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：0.44倍 ／ 費用：34.39 USD
平均投資：92.08% ／ 平均現金：7.80% ／ 決済済み往復：0回 ／ 勝率：未算出
最悪日：-9.79% ／ 最悪月：-11.31% ／ ベア損益寄与（費用込み）：0
欠損・執行制約 0件
B ブルETF／現金切替 · 単一指数の共通開始日 · standard · OK
2013-11-14〜2026-11-04 ／ 3262営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748.91% | 17.92% | -55.68% | 34.39% | 0.65 | 0.89 | 0.32 |
最長水面下：924暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：59.18倍 ／ 費用：1,845.48 USD
平均投資：82.55% ／ 平均現金：17.40% ／ 決済済み往復：38回 ／ 勝率：31.58%
最悪日：-17.33% ／ 最悪月：-29.32% ／ ベア損益寄与（費用込み）：0
欠損・執行制約 0件
B ブルETF／現金切替 · 単一指数の共通開始日 · high · OK
2013-11-14〜2026-11-04 ／ 3262営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.52% | 16.20% | -57.83% | 34.39% | 0.61 | 0.83 | 0.28 |
最長水面下：1087暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：60.01倍 ／ 費用：5,749.91 USD
平均投資：82.50% ／ 平均現金：17.45% ／ 決済済み往復：38回 ／ 勝率：28.95%
最悪日：-17.33% ／ 最悪月：-29.36% ／ ベア損益寄与（費用込み）：0
欠損・執行制約 0件
C ブル・ベアETF切替 · 単一指数の共通開始日 · standard · OK
2013-11-14〜2026-11-04 ／ 3262営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.07% | 5.20% | -70.26% | 47.85% | 0.35 | 0.48 | 0.07 |
最長水面下：1766暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：121.54倍 ／ 費用：1,695 USD
平均投資：92.72% ／ 平均現金：7.21% ／ 決済済み往復：80回 ／ 勝率：27.50%
最悪日：-27.78% ／ 最悪月：-33.72% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-19,380.32
欠損・執行制約 0件
C ブル・ベアETF切替 · 単一指数の共通開始日 · high · OK
2013-11-14〜2026-11-04 ／ 3262営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35% | 2.42% | -73.55% | 47.85% | 0.29 | 0.4 | 0.03 |
最長水面下：1766暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：122.14倍 ／ 費用：4,968.72 USD
平均投資：92.71% ／ 平均現金：7.22% ／ 決済済み往復：81回 ／ 勝率：23.46%
最悪日：-27.78% ／ 最悪月：-34.08% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-18,090.12
欠損・執行制約 0件
銘柄上限に当たった割合：77.39%（LONGで算出できた8759銘柄日）。通常商品は年率ボラ約83.3%以下、個別株連動は500%以下で基本配分が上限に達します。最終比率はさらに口座制約で縮小します。
組入れ対象の変化
- 2013-11-04：資格成立なし
- 2013-11-13：SOXL・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TQQQ
- 2015-07-02：SOXL・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TECS・TQQQ
- 2018-04-30：SOXL・SOXS・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TECS・TQQQ
- 2022-09-27：FAZ・SOXL・SOXS・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TECS・TQQQ
- 2022-09-28：FAS・FAZ・SOXL・SOXS・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TECS・TQQQ
- 2022-10-05：FAS・FAZ・SOXL・SOXS・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TECS・TQQQ・TSLL
- 2022-10-06：FAS・FAZ・SOXL・SOXS・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TECS・TQQQ・TSLL・TSLS
- 2023-02-10：FAS・FAZ・NVDL・SOXL・SOXS・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TECS・TQQQ・TSLL・TSLS
- 2023-11-08：FAS・FAZ・NVDD・NVDL・SOXL・SOXS・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TECS・TQQQ・TSLL・TSLS
- 2024-12-06：FAS・FAZ・MUU・NVDD・NVDL・SOXL・SOXS・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TECS・TQQQ・TSLL・TSLS
- 2024-12-23：FAS・FAZ・MUD・MUU・NVDD・NVDL・SOXL・SOXS・SPXL・SPXS・SQQQ・TECL・TECS・TQQQ・TSLL・TSLS
仮定に基づくストレス
再計算配分を固定した即時評価損益。予測確率ではなく、損切り・取引費用は含まない仮定です。
全保有ETFが同時に20%下落（相関崩壊）：-10.42%
次の寄付きで全保有ETFが30%下落：-15.64%
公開後の仮想運用
記録確認中
期間：2026-10-27〜2026-11-04 ／ 累積：0.02% ／ 当時公開した比率を固定。約定・評価価格は現在保存版。後日の価格訂正による影響を含み得ます。
日本 JPY口座
基準市場日：2026-11-05。保存価格での再計算。公開済み比率との一致は各ETF詳細で確認できます。
- 投資／現金比率
- 30.00% ／ 70.00%
- 推定年率ボラ
- 14.25%
- gross／net概算
- 60.00% ／ 60.00%
- 保有方向数／正の配分数
- 1 ／ 1
- 共分散の共通観測数
- 60（60営業日窓・最低40件）
- 配分状態
- VALID
gross＝Σ比率×倍率絶対値、net＝Σ比率×符号付き倍率。net相殺でgross上限を回避しません。異なる投資対象のnetは厳密なヘッジ量ではありません。
グループ配分：日本株 30.00%
組入れ資格待ち：なし。既存商品の取得障害は口座配分を保留し、他へ再配分しません。
バックテスト
A〜Cは日経平均（1321.T／1570／1357）、目標100%の単一対象比較。Dは口座全体の現行制約です。異なる期間のCAGRを順位付けしません。PARTIALは停止日までの部分検証です。
D 現行制約の口座全体 · 利用可能期間 · standard · PARTIAL
2013-11-25〜2024-12-13 ／ 2702営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.66% | 0.59% | -29.90% | 11.59% | 0.11 | 0.16 | 0.02 |
最長水面下：2884暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：80.98倍 ／ 費用：76,801.02 JPY
平均投資：28.08% ／ 平均現金：71.92% ／ 決済済み往復：122回 ／ 勝率：67.21%
最悪日：-4.84% ／ 最悪月：-8.25% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-368,760.15
欠損・執行制約 1件
- 2024-12-16 1357 分割・併合端数の処理が未確認
D 現行制約の口座全体 · 利用可能期間 · high · PARTIAL
2013-11-25〜2024-12-13 ／ 2702営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.24% | -1.17% | -35.93% | 11.59% | -0.05 | -0.07 | -0.03 |
最長水面下：3706暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：79.56倍 ／ 費用：243,210.55 JPY
平均投資：28.05% ／ 平均現金：71.95% ／ 決済済み往復：122回 ／ 勝率：63.11%
最悪日：-4.96% ／ 最悪月：-8.26% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-423,044.26
欠損・執行制約 1件
- 2024-12-16 1357 分割・併合端数の処理が未確認
D 現行制約の口座全体 · 全商品の共通期間 · standard · PARTIAL
2014-09-12〜2024-12-13 ／ 2505営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39% | 0.04% | -30.10% | 11.91% | 0.06 | 0.09 | 0 |
最長水面下：2886暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：75.82倍 ／ 費用：67,220.88 JPY
平均投資：29.77% ／ 平均現金：70.23% ／ 決済済み往復：114回 ／ 勝率：64.91%
最悪日：-4.92% ／ 最悪月：-8.25% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-349,826.35
欠損・執行制約 1件
- 2024-12-16 1357 分割・併合端数の処理が未確認
D 現行制約の口座全体 · 全商品の共通期間 · high · PARTIAL
2014-09-12〜2024-12-13 ／ 2505営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.91% | -1.68% | -35.65% | 11.94% | -0.09 | -0.13 | -0.05 |
最長水面下：3706暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：74.6倍 ／ 費用：215,685.8 JPY
平均投資：29.75% ／ 平均現金：70.25% ／ 決済済み往復：114回 ／ 勝率：60.53%
最悪日：-4.78% ／ 最悪月：-8.27% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-401,398.5
欠損・執行制約 1件
- 2024-12-16 1357 分割・併合端数の処理が未確認
D 現行制約の口座全体 · 直近の正常区間（資金リセットの別検証） · standard · OK
2024-12-17〜2026-11-05 ／ 457営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.32% | -14.95% | -35.93% | 15.93% | -0.98 | -1.3 | -0.42 |
最長水面下：528暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：9.91倍 ／ 費用：8,657.87 JPY
平均投資：29.67% ／ 平均現金：70.33% ／ 決済済み往復：12回 ／ 勝率：58.33%
最悪日：-4.14% ／ 最悪月：-9.16% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-275,958.48
欠損・執行制約 0件
D 現行制約の口座全体 · 直近の正常区間（資金リセットの別検証） · high · OK
2024-12-17〜2026-11-05 ／ 457営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.87% | -15.90% | -36.43% | 15.96% | -1.05 | -1.39 | -0.44 |
最長水面下：528暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：9.92倍 ／ 費用：29,852.68 JPY
平均投資：29.73% ／ 平均現金：70.27% ／ 決済済み往復：12回 ／ 勝率：58.33%
最悪日：-4.18% ／ 最悪月：-9.06% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-282,991.59
欠損・執行制約 0件
A 通常ETF買い持ち · 単一指数の共通開始日 · standard · OK
2014-09-12〜2024-12-13 ／ 2505営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.20% | 10.37% | -29.11% | 19.10% | 0.63 | 0.89 | 0.36 |
最長水面下：818暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：0.6倍 ／ 費用：987.14 JPY
平均投資：94.00% ／ 平均現金：5.88% ／ 決済済み往復：0回 ／ 勝率：未算出
最悪日：-10.23% ／ 最悪月：-9.91% ／ ベア損益寄与（費用込み）：0
欠損・執行制約 0件
A 通常ETF買い持ち · 単一指数の共通開始日 · high · OK
2014-09-12〜2024-12-13 ／ 2505営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.96% | 10.36% | -29.16% | 19.13% | 0.63 | 0.89 | 0.36 |
最長水面下：818暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：0.6倍 ／ 費用：3,456.9 JPY
平均投資：94.15% ／ 平均現金：5.73% ／ 決済済み往復：0回 ／ 勝率：未算出
最悪日：-10.24% ／ 最悪月：-9.93% ／ ベア損益寄与（費用込み）：0
欠損・執行制約 0件
B ブルETF／現金切替 · 単一指数の共通開始日 · standard · OK
2014-09-12〜2024-12-13 ／ 2505営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.19% | 10.87% | -43.41% | 28.77% | 0.51 | 0.75 | 0.25 |
最長水面下：1060暦日 ／ 回転率：133.06倍 ／ 費用：179,983.83 JPY
平均投資：33.07% ／ 平均現金：66.93% ／ 決済済み往復：57回 ／ 勝率：73.68%
最悪日：-16.01% ／ 最悪月：-21.00% ／ ベア損益寄与（費用込み）：0
欠損・執行制約 0件
B ブルETF／現金切替 · 単一指数の共通開始日 · high · OK
2014-09-12〜2024-12-13 ／ 2505営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.78% | 7.79% | -43.59% | 28.80% | 0.41 | 0.6 | 0.18 |
最長水面下：2046暦日 ／ 回転率：129.13倍 ／ 費用：529,040.07 JPY
平均投資：33.06% ／ 平均現金：66.94% ／ 決済済み往復：57回 ／ 勝率：68.42%
最悪日：-16.11% ／ 最悪月：-21.02% ／ ベア損益寄与（費用込み）：0
欠損・執行制約 0件
C ブル・ベアETF切替 · 単一指数の共通開始日 · standard · PARTIAL
2014-09-12〜2024-12-13 ／ 2505営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.43% | -2.08% | -73.34% | 39.31% | 0.14 | 0.21 | -0.03 |
最長水面下：3705暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：191.43倍 ／ 費用：115,663.54 JPY
平均投資：96.17% ／ 平均現金：3.83% ／ 決済済み往復：97回 ／ 勝率：63.92%
最悪日：-16.13% ／ 最悪月：-25.41% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-954,803.43
欠損・執行制約 1件
- 2024-12-16 1357 分割・併合端数の処理が未確認
C ブル・ベアETF切替 · 単一指数の共通開始日 · high · PARTIAL
2014-09-12〜2024-12-13 ／ 2505営業日 ／ 配分判定の保留：0日
| 累積 | CAGR | 最大DD | 年率ボラ | Sharpe | Sortino | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.64% | -6.29% | -78.98% | 39.27% | 0.03 | 0.04 | -0.08 |
最長水面下：3705暦日 （末尾未回復） ／ 回転率：182.39倍 ／ 費用：322,079.04 JPY
平均投資：96.03% ／ 平均現金：3.97% ／ 決済済み往復：97回 ／ 勝率：59.79%
最悪日：-16.03% ／ 最悪月：-25.40% ／ ベア損益寄与（費用込み）：-936,023.68
欠損・執行制約 1件
- 2024-12-16 1357 分割・併合端数の処理が未確認
銘柄上限に当たった割合：98.24%（LONGで算出できた3007銘柄日）。通常商品は年率ボラ約83.3%以下、個別株連動は500%以下で基本配分が上限に達します。最終比率はさらに口座制約で縮小します。
組入れ対象の変化
- 2013-11-12：資格成立なし
- 2013-11-22：1570
- 2014-09-11：1357・1570
仮定に基づくストレス
再計算配分を固定した即時評価損益。予測確率ではなく、損切り・取引費用は含まない仮定です。
全保有ETFが同時に20%下落（相関崩壊）：-6.00%
次の寄付きで全保有ETFが30%下落：-9.00%
公開後の仮想運用
記録確認中
期間：2026-10-26〜2026-11-05 ／ 累積：-1.03% ／ 当時公開した比率を固定。約定・評価価格は現在保存版。後日の価格訂正による影響を含み得ます。
検証条件と限界
2026年10月24日：国内ETFの分配金単位・分割・併合・欠損日、MUDの取り消された併合イベントを原資料と照合して訂正し、再計算しました。出来高が確認できない日は注文・モデル判定に使わず、検査を通った実際の終値だけで既存保有を評価します。併合端数の換金額が未確認の区間は通算を停止しています。
前日終値で数量固定、翌営業日の寄付きで執行。差が1パーセントポイント以上で再配分し、CASHへの全撤退は小口でも実施。整数売買単位に切り下げ、最低売買金額の追加設定はありません。未約定売却代金を事前使用せず、寄付きの資金不足で買い数量を縮小します。
標準費用は手数料2bp・半スプレッド3bp・滑り5bp、高費用は10・10・15bp。分配金は未収計上し30暦日後に現金化。現金金利は年率0.00%の固定仮定（金利履歴未取得）。価格内の経費を再控除しません。
CAGRは暦日期間、ボラ・Sharpeは252営業日と標本標準偏差、Sortinoは負の日次リターンのRMS、CalmarはCAGR÷最大DD絶対値。回転率は売買代金合計÷平均NAV。最悪月には端の不完全月も含みます。部分売却を含めフラット→フラットで往復1回、未決済は勝率から除外します。
分配金が価格の25%を超える場合は要確認として停止します（特別分配も含む保守的な確認基準）。保存済み改訂価格による遡及評価。現在の銘柄を過去へ適用するため生存者・事後選択バイアスがあります。上場前の合成値なし。全過去の倍率履歴の網羅照合は未確認。税・板・市場インパクト未対応。パラメータ選定は行っていません。年率ボラ上限は損失上限ではありません。