FAS：値動きと判定の検証

モデルの見通し・予測データ

保有方向〈LONG〉 · 目標保有比率：14.3%

銘柄別の現行モデルは将来価格・上昇確率を予測していません。銘柄別に設定された条件を使います。予想株価・利益保証を示す数値ではありません。

XLF：参照終値が200日平均より上、かつ20営業日前比が正ならLONG、それ以外はCASH。判定：LONG。

参照終値

59.2 USD

200日平均

53.78 USD

200日平均からの乖離

10.1%

研究モデル

trend200_momentum20 ／ 4.0.1

実際の値動き

出所：Yahoo Finance／yfinanceの保存済み日足。基準日以降の価格や時間外価格は含みません。欠損区間は線をつなぎません。

なぜ、この目標保有比率なのか

FASの最終的な目標保有比率は14.3%です。これは米国USD口座の総資産に占める、このETFの保有額の割合です。予想上昇率ではありません。

たとえば口座の総資産が10,000 USDなら、FASの目標保有額は約1,433.1 USDです。すでに保有している分も含む合計額で、追加購入額ではありません。

1. まず、保有する方向かを判定します。今回の判定は保有方向〈LONG〉です。XLF：参照終値が200日平均より上、かつ20営業日前比が正ならLONG、それ以外はCASH。判定：LONG。 判定段階の「100%」は保有方向を示す計算上の値で、口座資産をすべて投資する指示ではありません。
2. 次に、このETFの値動きに合わせて保有額を抑えます。過去60営業日の値動きの大きさと銘柄ごとの上限を使って調整した、口座全体の制限をかける前の比率は30.0%です。
3. 最後に、ほかのETFとの組み合わせを調整します。同じ分野への集中や口座全体のリスクを抑えた結果、最終的な目標保有比率は14.3%になります。未算出の場合は、保有額を決められる状態ではありません。

口座全体の配分計算で適用された制限：単一株型の合計上限・口座の投資上限・倍率加重の保有上限。口座全体の制限には、他銘柄に関係するものも含まれます。このETFへの具体的な影響は、下の配分検証で確認できます。

この比率への調整を想定しているのは、2026/11/05 23:30 JSTの通常取引開始時です。この時刻までに価格が上昇するという予測ではありません。期限を過ぎた注文案は無効です。

日次更新バックテストで確かめる

最新シグナルの正しさや将来の利益を証明するものではありません。銘柄単独の遡及検証で、現在の口座全体の配分結果とは異なります。ETFの日足更新後、銘柄別の現行モデルとETF買い持ちを再計算します。休場日は更新しません。

勝率は決済済みの往復売買で利益が出た割合です。日次の的中率・将来の上昇確率ではありません。